Tinjauan Strategi Perdagangan Jangka Pendek Yang Bekerja Diperbarui 14 Oktober 2016 Strategi Perdagangan Jangka Pendek Itu Pekerjaan adalah buku terbaru dari Larry Connors. Seperti judulnya, buku ini merupakan kumpulan sistem perdagangan yang dirancang untuk perdagangan jangka pendek (khususnya swing trading). Strategi Perdagangan Jangka Pendek Itu Pekerjaan mencakup berbagai topik, termasuk beberapa informasi perdagangan umum, beberapa sistem perdagangan, dan beberapa psikologi perdagangan. Statistik adalah tema yang mendasari buku ini, dan statistik digunakan sebagai dasar untuk sebagian besar informasi yang disajikan. Strategi Perdagangan Jangka Pendek Yang Bekerja terutama menggunakan indeks saham SampP 500 dan beberapa pasar saham AS dalam statistik dan contohnya, namun informasi perdagangan (misalnya strategi perdagangan) yang disajikan dapat dengan mudah diterapkan ke pasar lain (yang disarankan oleh buku ini ). Strategi Perdagangan Jangka Pendek Itu Karya ditulis oleh Larry Connors dan diterbitkan oleh Trading Markets. Buku ini adalah salah satu dari beberapa buku yang ditulis Larry tentang masalah perdagangan finansial. Tentang Penulis Larry (Laurence) Connors adalah seorang trader profesional dan jelas seorang penulis buku trading. Larry adalah pedagang teknis dan pedagang sistem. Ini berarti bahwa dia menggunakan analisis teknis (bukan analisis fundamental) dan bahwa begitu dia menciptakan sistem perdagangan (biasanya menggunakan statistik), dia mengikuti sistem tersebut dengan tepat (berlawanan dengan pedagang diskresioner). Informasi lebih lanjut tentang Larry Connors tersedia di situs web Trading Markets. Bagian Pertama - Pendahuluan dan Perilaku Pasar Bagian pertama dari Strategi Perdagangan Jangka Pendek Yang Bekerja memberikan pengantar dan diskusi tentang perilaku pasar (yaitu mengapa pasar bergerak seperti apa adanya). Bagian pertama dimulai dengan pengenalan satu bab, yang mengenalkan Larry sendiri, gaya tradingnya, dan menjelaskan mengapa dia sangat percaya pada analisis statistik. Bagian pertama dilanjutkan dengan enam bab yang menyediakan seperangkat enam aturan untuk memikirkan perilaku pasar. Aturan tersebut disajikan dengan berbagai grafik dan statistik untuk menjelaskan mengapa peraturan tersebut ada. Beberapa aturan dirancang untuk membuat pedagang memikirkan pasar dengan cara yang berbeda (seperti apakah akan memasuki perdagangan yang panjang saat pasar bergerak naik atau turun), sementara beberapa di antaranya bersifat statistik (seperti apakah perdagangan berjangka akan meningkat Atau mengurangi profitabilitas mereka). Bagian Kedua - Strategi Perdagangan Bagian kedua dari Strategi Perdagangan Jangka Pendek Itu Pekerjaan menyediakan beberapa sistem perdagangan yang dirancang untuk perdagangan ayunan di berbagai pasar. Bagian kedua mencakup enam bab yang menyediakan enam sistem perdagangan. Setiap sistem perdagangan disajikan secara rinci, termasuk entri dan keluarnya, dan penjelasan mengapa sistem perdagangan bekerja. Berbagai statistik disediakan untuk menunjukkan hasil setiap sistem perdagangan selama sepuluh tahun terakhir. Beberapa strategi didasarkan pada prinsip yang sama (seperti memasuki saat pullback dalam tren jangka panjang), dan beberapa strategi sama sekali tidak terkait (seperti memasuki hari-hari tertentu dalam sebulan). Seperti yang disajikan dalam buku ini, strategi dirancang untuk perdagangan sistem, namun semuanya dapat disesuaikan untuk perdagangan bebas. Sistem perdagangan terutama didasarkan pada analisis statistik, dengan beberapa referensi untuk beberapa konsep penawaran dan permintaan. Saya belum benar-benar menguji sistem trading saya sendiri, jadi saya tidak bisa mengatakan apakah mereka menguntungkan atau tidak. Jika Anda memutuskan untuk menukarkan salah satu sistem perdagangan yang disertakan dalam buku ini, sebaiknya Anda melakukan pengujian sendiri sebelum melakukan perdagangan langsung (seperti yang akan saya sarankan dengan sistem perdagangan apa pun). Bagian Ketiga - Psikologi Perdagangan dan Rekap Bagian ketiga dan terakhir dari Strategi Perdagangan Jangka Pendek Bahwa Pekerjaan membahas psikologi perdagangan dan memberikan ringkasan singkat dari buku ini. Bagian ketiga membahas psikologi trading dalam bentuk beberapa pertanyaan yang memerlukan keputusan segera jika muncul saat trading. Misalnya, jika Anda secara tidak sengaja memasuki perdagangan yang panjang saat Anda berpikir bahwa Anda memasuki perdagangan singkat, apa yang akan Anda lakukan (misalnya mengelolanya menjadi perdagangan yang menguntungkan, keluar dari perdagangan segera mengambil kerugian kecil, dll.) Bagian ketiga kemudian Menyajikan sebuah wawancara yang dilakukan oleh Larry Connors bersama Richard Machowitz. Richard bukan pedagang, tapi wawancara diberikan sebagai contoh bagaimana psikologi memainkan peran penting dalam perdagangan serta aspek kehidupan lainnya. Akhirnya, buku ini diakhiri dengan rekap singkat informasi yang disajikan di sepanjang buku ini. Menggunakan Buku dalam Trading Trading Anda Strategi Trading Jangka Pendek Itu Karya memberikan beberapa informasi yang sangat berguna, namun ini bukan manual langkah demi langkah trading. Buku ini mengasumsikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang baik tentang dasar-dasar perdagangan (misalnya perdagangan panjang dan pendek, jenis pesanan, dsb.), Namun tidak memerlukan jumlah pengalaman trading yang spesifik. Sistem perdagangan sangat mendasar (baca sebagai tidak rumit), sehingga bisa dipahami oleh pedagang dari setiap tingkat pengalaman. Seperti halnya buku trading lainnya, Strategi Perdagangan Jangka Pendek Itu Pekerjaan mencakup beberapa hal yang sama sekali tidak saya setujui. Misalnya, bab yang membahas perintah stop loss menyatakan bahwa mereka tidak boleh digunakan. Saya percaya bahwa stop loss order harus selalu digunakan, dan bahwa alasan apapun untuk tidak menggunakan stop loss (seperti penargetan perintah stop loss oleh trader lain) dapat diatasi dengan manajemen stop loss yang lebih baik (seperti menempatkan stop loss order pada saat yang tidak jelas Harga). Pedagang profesional akan dapat mengambil informasi yang diberikan dan memutuskan dengan cukup cepat (bahkan segera) jika mereka ingin menerapkannya pada perdagangan mereka sendiri. Pedagang yang kurang berpengalaman perlu memastikan bahwa mereka memahami konsep di balik informasi tersebut, dan konsekuensinya, sebelum memutuskan apa yang akan digunakan dalam perdagangan mereka sendiri. Strategi Menulis Strategi Perdagangan Jangka Pendek Itu Bekerja adalah buku yang relatif singkat, (125 halaman), dan gaya penulisannya sangat mudah dan to the point (hanya ada sedikit informasi yang tidak relevan). Hal ini membuat buku mudah dibaca bagi trader berpengalaman, namun trader yang sama sekali baru mungkin tidak mengerti semuanya secara langsung. Seorang trader profesional bisa membaca buku ini dalam beberapa jam, sementara trader yang kurang berpengalaman mungkin perlu beberapa hari untuk membaca buku ini. Strategi Perdagangan Jangka Pendek Itu Karya menyajikan sebagian besar informasinya dalam format teks saja, dilengkapi dengan beberapa grafik dasar. Saya lebih menyukai grafik grafik contoh perdagangan contoh lainnya, tapi ini murni untuk kesenangan saya sendiri, karena kurangnya grafik tidak mengurangi informasi itu sendiri. Kesimpulan dan Rekomendasi Ketika saya memutuskan untuk membaca dan meninjau Strategi Perdagangan Jangka Pendek yang Bekerja. Saya mengharapkan buku strategi trading mill yang lain, tapi bukan itu masalahnya. Strategi Perdagangan Jangka Pendek Itu Bekerja adalah buku strategi trading, namun format dan gaya penulisannya membedakannya dari buku strategi perdagangan standar. Saya menikmati gaya lugas karena memungkinkan saya meluangkan lebih banyak waktu untuk memikirkan informasi perdagangan, daripada membaca informasi yang tidak perlu. Saya juga senang bisa membaca keseluruhan buku dalam satu malam. Saya merekomendasikan Strategi Perdagangan Jangka Pendek yang Bekerja untuk pedagang profesional yang tertarik dengan bagaimana perdagangan pedagang profesional lainnya, atau yang mencari sistem perdagangan baru yang didasarkan pada statistik, atau yang mencari beberapa bahan bacaan rekreasi (tapi tetap berguna). . Saya juga merekomendasikan Strategi Perdagangan Jangka Pendek yang Bekerja untuk trader baru yang memiliki pemahaman dasar trading yang baik dan ingin melengkapi pendidikan trading mereka tanpa harus memegang tangan di setiap langkah. Strategi Trading Jangka Pendek Itu Pekerjaan layak dibaca, dan itu akan ada tempat di perpustakaan perdagangan saya (kebanyakan buku perdagangan tidak). Harga yang disarankan dari Strategi Perdagangan Jangka Pendek yang Bekerja adalah 49,95, jadi harganya terjangkau, dan merupakan pembelian yang berharga untuk Anda sendiri atau sebagai hadiah untuk pedagang lain. Strategi Perdagangan Jangka Pendek Itu Pekerjaan dapat dibeli langsung dari situs web Trading Markets. Strategi perdagangan berjangka yang berjalan Selama seminggu terakhir ini, saya sedikit banyak menulis tentang strategi perdagangan jangka pendek di blog saya, dan saya juga melakukan dua podcast (di sini Dan di sini.) Mulai besok, saya akan memulai beberapa posting yang akan melihat ke dalam perilaku statistik hari perdagangan, tapi saya pikir mungkin akan sangat membantu, pertama, untuk melihat beberapa gagasan perdagangan intraday yang bagus yang pernah saya lakukan untuk saya. , Atau telah bekerja untuk orang lain. Tidak ada jenis perdagangan atau kerangka waktu yang mudah, namun tantangan daytrading sangat sulit. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus melakukan antara distorsi yang terbuka dan tertutup dan risiko dapat menghapus banyak perdagangan yang menguntungkan dan pengalaman psikologis daytrading dapat mencakup keseluruhan dari kegembiraan hingga keputusasaan kembali ke kegembiraan (kadang-kadang dalam menit yang sama) 8211ini tidak mudah. Namun, saya ingin berbagi beberapa gagasan yang saya lihat terlihat: 1. Berkomunikasi dengan tren. Biasanya, 8220trend trading8221 berarti sistem breakout saluran dengan perspektif yang sangat jangka panjang. Indexing atau 8220buy and hold8221 sebenarnya adalah semacam trend trading, dengan cakrawala waktu multi-dekade. Anda bisa melakukan hal yang sama intraday, tapi saya pikir Anda harus beradaptasi. Penarikan mundur dagang, breakout kerangka waktu yang lebih rendah, rentang terobosan yang terbuka, gagasan-gagasan ini berhasil. Mereka semua mengambil manajemen risiko yang sangat fokus, tapi mungkin untuk memasukkan beberapa entri dan hanya membantu mereka sepanjang hari perdagangan. Perhatikan bahwa banyak pedagang yang menukar gaya ini setidaknya memegang eksposur dalam semalam. Trading downtrend dalam 10 tahun Catatan 2. Fade move. Ada banyak cara untuk melakukan ini, dan Anda bisa menyesuaikan diri dengan kepribadian Anda. Anda bisa menjadi trader yang duduk menonton berita di saham, dan kemudian terlihat melakukan perdagangan seputar overreactions. Jika Anda melakukan ini, Anda perlu skala, skala lebih banyak, dan bersiap untuk menambah kehilangan perdagangan. Tentunya, terkadang Anda akan menjadi berukuran penuh dan salah, jadi Anda harus membatasi risiko Anda. Pasti ada pedagang yang melakukan ini, tapi itu cara yang sulit untuk mencari nafkah. Saya menukar sistem selama beberapa tahun yang pada dasarnya memudarkan harga tertinggi baru dan posisi terendah baru di SampP futures selama tengah hari. Dengan disiplin yang baik, Anda dapat mengambil beberapa poin dengan cukup konsisten melakukannya, dan Anda mungkin juga bisa memperluas gagasan ke saham individual (walaupun, saya bertanya mengapa Anda mengambil risiko saham individual saat Anda pada dasarnya membuat permainan pasar) Memudar Tinggi dan rendah bisa menjadi strategi yang menguntungkan 3. Kecenderungan pembukaan perdagangan. Ada beberapa perdagangan di sekitar tempat terbuka yang bekerja dengan cukup baik. Indeks cenderung lebih cepat dan terbalik sejak awal, kesenjangan cenderung ditutup (kecuali bila tidak dilakukan), dan gagasan pelarian rentang pembuka bersifat legendaris. Pasti ada hal yang harus dilakukan di sini, tapi pastikan Anda memahami matematika dan risikonya. 4. Perdagangan berjerawat. Ada beberapa titik di mana aktivitas pasar dilipat naik8221, baik dengan arus pesanan, antisipasi berita, atau karena beberapa alasan lain. Dibutuhkan keterampilan, tapi tentu saja mungkin untuk melakukan perdagangan di sekitar titik-titik ini. Sadarilah bahwa banyak contoh buku teks tentang perdagangan pelarian yang dipilih secara hati-hati, pasar yang sebenarnya jauh lebih berantakan dan lebih sulit diperdagangkan, namun ini adalah ide lain yang bekerja untuk beberapa pedagang. Saya tidak mengklaim bahwa ini adalah daftar lengkap dari semua hal yang berhasil, tapi semua yang saya, secara pribadi, telah melihat pekerjaan. I8217m sangat curiga terhadap ide berdasarkan rasionya. Rata, pola harga yang sederhana, indikator tren (bahkan jika digabungkan pada beberapa kerangka waktu), meskipun beberapa di antaranya mungkin memiliki tempat dalam peran pendukung dalam beberapa strategi. Seperti yang saya katakan di podcast, pada dasarnya tidak ada yang baru di sini kecuali struktur di sekitar tempat terbuka: kita dapat berdagang dengan tren atau perdagangan melawan tren, namun semuanya dipersulit oleh tantangan dan risiko daytrading tambahan. Aku akan terus besok dengan melihat beberapa statistik di sekitar tempat terbuka. Bagikan ini: Strategi Shorting yang Sederhana Selama bertahun-tahun, saya melihat beberapa strategi panjang yang sangat sederhana yang dipublikasikan di buku tersebut, yang ditulis oleh Larry Connors dan Cesar Alvarez. Artikel-artikel tersebut mencakup strategi panjang berikut: Dikubur dalam buku Connors dan Alvarez8217s Anda akan menemukan satu strategi shorting sederhana yang dapat digunakan pada indeks pasar utama. Pada artikel ini saya akan mengulas strategi ini dan juga menggabungkannya dengan strategi Double Shorting yang kita jelajahi minggu lalu. Simple Shorting Strategy Aturan sistem ini sangat sederhana. Instrumen harus berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Jika instrumen ditutup selama empat hari atau lebih, berturut-turut tutup sebentar. Tutup posisi Anda saat harga tutup di bawah SMA 5 hari saat membuka bar berikutnya. Model perdagangannya sangat sederhana dan usaha untuk memudar pergerakan bullish kuat saat sentimen pasar secara keseluruhan bearish. Dengan hanya mengambil perdagangan ketika pasar di bawah SMA 200 hari kita memastikan beruang memegang kendali. Kami kemudian mencoba menjual ke dalam kekuatan bullish jangka pendek seperti yang didefinisikan oleh empat hari kenaikan pasar berturut-turut. Berikut adalah screenshot yang menunjukkan contoh perdagangan di SampP Cash Index. Klik gambar untuk tampilan yang lebih besar. Perdagangan singkat Larry Connors. Klik untuk memperbesar. Kecuali dinyatakan lain, semua tes yang dilakukan dalam artikel ini akan didasarkan pada asumsi berikut: Dimulai ukuran akun 100.000. Tanggal yang diuji adalah dari 2000 sampai 31 September 2016. Jumlah saham yang diperdagangkan akan didasarkan pada estimasi volatilitas dan risiko tidak lebih dari 2.000 per perdagangan. Volatilitas diperkirakan dengan perhitungan ATR lima kali 20 hari. Hal ini dilakukan untuk menormalkan jumlah risiko per perdagangan. Pampl tidak terakumulasi ke ekuitas awal. Tidak ada potongan untuk komisi dan selip. Tidak ada pemberhentian. Berikut adalah rumus ukuran posisi yang digunakan: Saham 2.000 per perdagangan 5 ATR (20) BigPointValue) Pada awalnya galance ini tidak terlalu mengesankan. Dengan hanya 27 perdagangan sejak 200 kita hanya menghasilkan 3,51 return on capital kita. Tentu bias pasar sudah naik (trading diatas SMA 200 hari), sehingga sebagian besar waktu strategi ini tidak aktif mencari trading. Tetapi bahkan ketika kita mencari perdagangan selama pasar beruang tersebut, metode ini tidak menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membuatnya layak untuk dikejar. Ini adalah hasil yang serupa yang saya tulis tentang artikel ini, 8220The Death Cross 8211 Yang Perlu Anda Ketahui. Ketika saya tidak mengharapkan banyak perubahan, saya akan melihat perdagangan ETF, SPY. Tidak banyak perubahan. Bagaimana dengan pasar berjangka yang hanya diperdagangkan satu kontrak saja. Perdagangan saham terbesar Emini adalah perdagangan 2,425. Penarikan terbesar adalah 4.325. Double Seven With Shorting Meskipun kami telah menetapkan bahwa metode shorting ini tidak terlalu bagus, karena menyenangkan, ingatlah itu pada strategi trading Larry Connors8217 yang telah kami eksplorasi minggu lalu yang disebut Double Seven. Saya baru saja memperbarui kode strategi TradeStation dari artikel sebelumnya untuk melakukan perdagangan selama pasar bull dan bear. Selama pasar bull, strategi Double Seven akan aktif melakukan perdagangan sementara selama pasar beruang strategi Shorting Shortline Connors akan melakukan perdagangan. Berikut adalah hasil penggabungan kedua strategi ini menjadi satu sistem. I8217m memperdagangkan futures sederhana karena sangat mudah untuk kedua short dan pergi lama dengan hanya satu simbol. Sejak perdagangan berjangka I8217m, saya menyingkirkan algoritma ukuran posisi untuk menormalkan jumlah kontrak vs volatilitas. Sebaliknya, strategi hanya akan membeli satu kontrak per perdagangan. Pengurangan 30 per round trip dikurangkan untuk selip dan komisi. Bagan kinerja di bawah ini membandingkan sistem Long Only dengan sistem gabungan LongShort yang baru. Kesimpulan Strategi Tujuh Ganda dengan komponen korslet sedikit meningkatkan hasil strategi Double Seven yang baru. Menggabungkan strategi ini menghasilkan model perdagangan yang mengubah bagaimana perdagangan didasarkan pada rezim pasar bullbear jangka panjang. Ini menarik untuk dicatat bahwa buku yang dibuat strategi ini telah diterbitkan pada tahun 2009. Dengan demikian, semua data setelah tahun itu adalah data di luar sampel. Apakah sistem ini bisa diperdagangkan dengan uang sungguhan seperti belum saya pikir ini berpotensi tapi ingat, tidak ada pemberhentian. Dengan sedikit kerja dari pihak Anda, Anda bisa menukar sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang disajikan di sini. Ingat juga keuntungan tidak diinvestasikan kembali selama tes yang dilakukan di atas. Jika Anda menginvestasikan kembali keuntungan Anda sementara andor meningkatkan risiko Anda per perdagangan, pengembalian Anda akan lebih besar. Ambil buku
No comments:
Post a Comment